Production des fonds propres bancaires : Consolidation prudentielle
Contexte et objectifs
Un groupe bancaire international, qui compte plusieurs dizaines de filiales et de succursales, était confronté au départ du consolideur chargé de la production des fonds propres. Cette production repose sur une chaîne de traitements complexe, avec des retraitements manuels et des fichiers bureautiques critiques, et mobilise les directions des Risques et de l'ALM.
Les fonds propres prudentiels font l'objet d'une déclaration réglementaire (COREP) : toute erreur peut conduire à une resoumission. Le départ du consolideur faisait donc peser un risque sur la continuité de la production et sur la fiabilité des chiffres.
Le départ du consolideur privait le groupe d'une expertise difficile à retrouver rapidement.
Retraitements manuels et fichiers bureautiques critiques : une dépendance à des personnes et des outils fragiles.
Des chiffres prudentiels à produire de façon fiable, conformes aux méthodes de calcul attendues.
- Sécuriser durablement la production des fonds propres prudentiels.
- Répondre aux exigences du groupe.
- Réduire la dépendance aux traitements manuels.
- Rendre les équipes internes autonomes pour produire et expliquer le CET1.
Notre mission
Nous avons repris la production des fonds propres, en la sécurisant d'abord, puis en la fiabilisant et en transférant les compétences aux équipes internes.
- Diagnostic et conformitéDiagnostic de la chaîne existante et vérification de la conformité réglementaire.
- Fiabilisation de la productionRéconciliations, contrôles et coordination avec les directions Risques et ALM.
- État CA1 et organisationProduction de l'état CA1 avec revue analytique, organisation, calendrier et transfert de compétences.
Notre déroulé
Analyse de la chaîne de production, des outils, des fichiers critiques et du calendrier existants.
Reprise de la production et renforcement des méthodes de calcul, des réconciliations et des contrôles.
Réduction des traitements manuels, organisation et calendrier de production optimisés, coordination avec les Risques et l'ALM.
Transfert de compétences au consolideur interne pour qu'il produise et explique le CET1.
Ce que cela a apporté au client
La production des fonds propres prudentiels est sécurisée de façon durable : elle dépend moins des traitements manuels, aucune resoumission COREP n'a été nécessaire sur ce sujet et le délai de production a été réduit. Les équipes internes savent désormais produire et expliquer le CET1.
Résultats
- Moins de retraitements manuels et de fichiers bureautiques critiques
- Aucune resoumission COREP liée aux fonds propres
- Délai de production réduit
- Équipes internes autonomes pour produire et expliquer le CET1
- Contrôles et réconciliations renforcés
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